Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/71408
Title: El efecto "nivel de riesgo" en las metodologías VaR
Authors: Hernández Sánchez, Manuela 
UNESCO Clasification: 531206 Finanzas y seguros
Keywords: Inversiones financieras
Riesgo
Issue Date: 2003
Journal: Revista Española de Financiación y Contabilidad 
Abstract: Este trabajo de investigación se enmarca dentro del área de gestión y medición del riesgo de mercado y más concretamente se centra en las técnicas VaR para su cuantificación. Se contrasta, a partir de datos reales del mercado bursátil español, si el nivel de riesgo de la cartera que se gestiona condiciona la eficacia y grado ajuste de las estimaciones de las distintas metodologías VaR. En otras palabras, la pregunta se concreta en si las metodologías VaR tendrán el mismo nivel de ajuste independientemente del nivel de riesgo de la cartera objetivo. Pudimos observar que las distintas metodologías se transformaban de más a menos adecuadas dependiendo del nivel de riesgo de la cartera en cuestión y del nivel de riesgo que predomine en el mercado.
URI: http://hdl.handle.net/10553/71408
ISSN: 0210-2412
Source: Revista española de financiación y contabilidad[ISSN 0210-2412] (119), p. 1013-1052
URL: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=853243
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