Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/71408
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dc.contributor.authorHernández Sánchez, Manuelaen_US
dc.date.accessioned2020-04-17T11:59:12Z-
dc.date.available2020-04-17T11:59:12Z-
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.issn0210-2412en_US
dc.identifier.otherDialnet-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/71408-
dc.description.abstractEste trabajo de investigación se enmarca dentro del área de gestión y medición del riesgo de mercado y más concretamente se centra en las técnicas VaR para su cuantificación. Se contrasta, a partir de datos reales del mercado bursátil español, si el nivel de riesgo de la cartera que se gestiona condiciona la eficacia y grado ajuste de las estimaciones de las distintas metodologías VaR. En otras palabras, la pregunta se concreta en si las metodologías VaR tendrán el mismo nivel de ajuste independientemente del nivel de riesgo de la cartera objetivo. Pudimos observar que las distintas metodologías se transformaban de más a menos adecuadas dependiendo del nivel de riesgo de la cartera en cuestión y del nivel de riesgo que predomine en el mercado.en_US
dc.languagespaen_US
dc.relation.ispartofRevista Española de Financiación y Contabilidaden_US
dc.sourceRevista española de financiación y contabilidad[ISSN 0210-2412] (119), p. 1013-1052en_US
dc.subject531206 Finanzas y segurosen_US
dc.subject.otherInversiones financierasen_US
dc.subject.otherRiesgoen_US
dc.titleEl efecto "nivel de riesgo" en las metodologías VaRen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/Articleen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.scopus77953794504
dc.identifier.urlhttp://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=853243-
dc.contributor.authorscopusid36133748700
dc.description.lastpage1052-
dc.identifier.issue119-
dc.description.firstpage1013-
dc.investigacionCiencias Sociales y Jurídicasen_US
dc.type2Artículoen_US
dc.contributor.authordialnetid846884-
dc.identifier.dialnet853243ARTREV-
dc.utils.revisionen_US
dc.date.coverdateOctubre 2003
dc.identifier.ulpgces
dc.description.sellofecytSello FECYT
dc.description.ssciSSCI
item.grantfulltextopen-
item.fulltextCon texto completo-
crisitem.author.deptEconomía Financiera y Contabilidad-
crisitem.author.fullNameHernández Sánchez, Manuela Dolores-
Appears in Collections:Artículos
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