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http://hdl.handle.net/10553/56028
| Título: | Volatility bias in the GARCH model: a simulation study | Autores/as: | Acosta González, Eduardo Fernández Rodríguez, Fernando Pérez-Rodríguez, Jorge V. |
Clasificación UNESCO: | 530204 Estadística económica | Palabras clave: | Modelo GARCH | Fecha de publicación: | 2002 | Resumen: | En este trabajo demostramos que la varianza condicionada del modelo GARCH(1,1) es una medida que normalmente sobreestima la magnitud de la volatilidad en las series temporales. In this paper we show that the conditional variance of the GARCH(1,1) model is a measure that usually overestimates the magnitude of volatility in time series. |
URI: | http://hdl.handle.net/10553/56028 | Fuente: | Documentos de Trabajo Conjuntos: Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales. (Universidad de Las Palmas y Universidad de La Laguna), v. 2, p. 1-11 | URL: | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1251469 |
| Colección: | Documento de trabajo |
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