Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/56028
Title: Volatility bias in the GARCH model: a simulation study
Authors: Acosta González, Eduardo 
Fernández Rodríguez, Fernando 
Pérez-Rodríguez, Jorge V. 
UNESCO Clasification: 530204 Estadística económica
Keywords: Modelo GARCH
Issue Date: 2002
Abstract: En este trabajo demostramos que la varianza condicionada del modelo GARCH(1,1) es una medida que normalmente sobreestima la magnitud de la volatilidad en las series temporales.
In this paper we show that the conditional variance of the GARCH(1,1) model is a measure that usually overestimates the magnitude of volatility in time series.
URI: http://hdl.handle.net/10553/56028
Source: Documentos de Trabajo Conjuntos: Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales. (Universidad de Las Palmas y Universidad de La Laguna), v. 2, p. 1-11
URL: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1251469
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