Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/56028
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Acosta González, Eduardo | en_US |
| dc.contributor.author | Fernández Rodríguez, Fernando | en_US |
| dc.contributor.author | Pérez-Rodríguez, Jorge V. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-07-11T09:46:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-11T09:46:12Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | en_US |
| dc.identifier.other | Dialnet | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/56028 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo demostramos que la varianza condicionada del modelo GARCH(1,1) es una medida que normalmente sobreestima la magnitud de la volatilidad en las series temporales. | en_US |
| dc.description.abstract | In this paper we show that the conditional variance of the GARCH(1,1) model is a measure that usually overestimates the magnitude of volatility in time series. | en_US |
| dc.language | eng | en_US |
| dc.source | Documentos de Trabajo Conjuntos: Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales. (Universidad de Las Palmas y Universidad de La Laguna), v. 2, p. 1-11 | en_US |
| dc.subject | 530204 Estadística económica | en_US |
| dc.subject.other | Modelo GARCH | en_US |
| dc.title | Volatility bias in the GARCH model: a simulation study | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingpaper | en_US |
| dc.type | WorkingPaper | en_US |
| dc.identifier.url | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1251469 | - |
| dc.description.lastpage | 11 | - |
| dc.identifier.issue | 2 | - |
| dc.description.firstpage | 1 | - |
| dc.investigacion | Ciencias Sociales y Jurídicas | en_US |
| dc.type2 | Documento de trabajo | en_US |
| dc.contributor.authordialnetid | 171030 | - |
| dc.contributor.authordialnetid | 203327 | - |
| dc.contributor.authordialnetid | 1182617 | - |
| dc.identifier.dialnet | 1251469ARTREV | - |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| crisitem.author.dept | GIR Finanzas Cuantitativas y Computacionales | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
| crisitem.author.dept | GIR Finanzas Cuantitativas y Computacionales | - |
| crisitem.author.dept | GIR Finanzas Cuantitativas y Computacionales | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-9547-8546 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-8808-9286 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-6738-9191 | - |
| crisitem.author.parentorg | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
| crisitem.author.parentorg | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
| crisitem.author.parentorg | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
| crisitem.author.fullName | Acosta González, Eduardo | - |
| crisitem.author.fullName | Fernández Rodríguez,Fernando Emilio | - |
| crisitem.author.fullName | Pérez Rodríguez, Jorge Vicente | - |
| Colección: | Documento de trabajo | |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.