Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/916
Title: El índice VIX para la predicción de la volatilidad : un estudio internacional
Authors: Giner Rubio, Javier
Director: Morini Marrero, Sandra
Keywords: Índices
Bolsa de valores
Economía
Predicción
Modelos econométricos
Issue Date: 2004
Abstract: Los índices de volatilidad propuestos por algunos mercados de derivados se han constituido como unos indicadores fundamentales no sólo en la negociación de opciones, sino de la percepción de la marcha del mercado en general. En este trabajo se analizan las diferentes propuestas realizadas para el cálculo de los índices VIX, VDAX y VX1 para los mercados americano, alemán y francés respectivamente. Asimismo, el estudio anterior se extiende al mercado español de opciones para lo que es necesario la construcción de un índice de volatilidad sobre el Ibex-35. Para poner de relieve el importante contenido informativo que caracteriza a estas series, también comprobamos cómo estos índices mejoran sustancialmente los indicadores de predicción de volatilidad realizada, comparando sus resultados con otros métodos habituales como modelos de volatilidad histórica y condicional GARCH(1,1).
URI: http://hdl.handle.net/10553/916
Source: Documentos de Trabajo Conjuntos ULL-ULPGC, 2004-10
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