Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/916
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dc.contributor.advisorMorini Marrero, Sandraes
dc.contributor.authorGiner Rubio, Javieres
dc.contributor.otherFacultad de Economía, Empresa y Turismoes
dc.date.accessioned2009-10-08T02:31:00Z-
dc.date.accessioned2018-06-06T08:45:50Z-
dc.date.available2018-06-06T08:45:50Z-
dc.date.issued2004es
dc.identifier.other1993es
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/916-
dc.description.abstractLos índices de volatilidad propuestos por algunos mercados de derivados se han constituido como unos indicadores fundamentales no sólo en la negociación de opciones, sino de la percepción de la marcha del mercado en general. En este trabajo se analizan las diferentes propuestas realizadas para el cálculo de los índices VIX, VDAX y VX1 para los mercados americano, alemán y francés respectivamente. Asimismo, el estudio anterior se extiende al mercado español de opciones para lo que es necesario la construcción de un índice de volatilidad sobre el Ibex-35. Para poner de relieve el importante contenido informativo que caracteriza a estas series, también comprobamos cómo estos índices mejoran sustancialmente los indicadores de predicción de volatilidad realizada, comparando sus resultados con otros métodos habituales como modelos de volatilidad histórica y condicional GARCH(1,1).es
dc.languagespaes
dc.sourceDocumentos de Trabajo Conjuntos ULL-ULPGC, 2004-10es
dc.subject.otherÍndiceses
dc.subject.otherBolsa de valoreses
dc.subject.otherEconomíaes
dc.subject.otherPredicciónes
dc.subject.otherModelos econométricoses
dc.titleEl índice VIX para la predicción de la volatilidad : un estudio internacionales
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingpaperes
dc.typeWorkingPaperes
dc.contributor.contentdmCiencias Económicas y Empresarialeses
dc.identifier.absysnet345657es
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.type2Documento de trabajoes
dc.identifier.ulpgces
item.grantfulltextopen-
item.fulltextCon texto completo-
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