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Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/73761
Campo DC Valoridioma
dc.contributor.authorPérez Rodríguez, Jorge Vicenteen_US
dc.contributor.authorGómez Déniz, Emilioen_US
dc.contributor.authorSosvilla Rivero,Simón Javieren_US
dc.date.accessioned2020-07-23T08:24:57Z-
dc.date.available2020-07-23T08:24:57Z-
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn1062-9769en_US
dc.identifier.otherScopus-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/73761-
dc.description.abstractIn this paper, we use a specification of the standardized duration to test unobserved heterogeneity in a nonlinear version based on a self-exciting threshold autoregressive conditional duration model. We illustrate the relevance of this procedure for identifying the presence of heterogeneous agents in the final days of trading of Banco Popular, the first bank rescued by the European Single Resolution Board.en_US
dc.languageengen_US
dc.relationAportaciones A la Toma de Decisiones Bayesianas Óptimas: Aplicaciones Al Coste-Efectividad Con Datos Clínicos y Al Análisis de Riestos Con Datos Acturiales.en_US
dc.relation.ispartofQuarterly Review of Economics and Financeen_US
dc.sourceQuarterly Review of Economics and Finance[ISSN 1062-9769], n. 79, p. 151-160en_US
dc.subject5302 Econometríaen_US
dc.subject530406 Dinero y operaciones bancariasen_US
dc.subject.otherBank Failureen_US
dc.subject.otherConditional Durationen_US
dc.subject.otherFinite And Infinite Mixturesen_US
dc.subject.otherThreshold Modelsen_US
dc.subject.otherUnobserved Market Heterogeneityen_US
dc.titleTesting unobserved market heterogeneity in financial markets: the case of Banco Popularen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/Articleen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.1016/j.qref.2020.05.016en_US
dc.identifier.scopus85087765291-
dc.contributor.authorscopusid56216749800-
dc.contributor.authorscopusid15724912000-
dc.contributor.authorscopusid6701863324-
dc.investigacionCiencias Sociales y Jurídicasen_US
dc.type2Artículoen_US
dc.utils.revisionSíen_US
dc.date.coverdateEnero 2020en_US
dc.identifier.ulpgcSíen_US
dc.contributor.buulpgcBU-ECOen_US
dc.description.sjr0,687
dc.description.jcr4,324
dc.description.sjrqQ2
dc.description.jcrqQ1
dc.description.esciESCI
dc.description.miaricds11,0
item.grantfulltextnone-
item.fulltextSin texto completo-
crisitem.project.principalinvestigatorVázquez Polo, Francisco José-
crisitem.author.deptGIR Finanzas Cuantitativas y Computacionales-
crisitem.author.deptDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.deptGIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa-
crisitem.author.deptIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.deptDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.orcid0000-0002-6738-9191-
crisitem.author.orcid0000-0002-5072-7908-
crisitem.author.parentorgDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.parentorgIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.fullNamePérez Rodríguez, Jorge Vicente-
crisitem.author.fullNameGómez Déniz, Emilio-
crisitem.author.fullNameSosvilla Rivero,Simón Javier-
Colección:Artículos
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