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http://hdl.handle.net/10553/73761
| Título: | Testing unobserved market heterogeneity in financial markets: the case of Banco Popular | Autores/as: | Pérez Rodríguez, Jorge Vicente Gómez Déniz, Emilio Sosvilla Rivero,Simón Javier |
Clasificación UNESCO: | 5302 Econometría 530406 Dinero y operaciones bancarias |
Palabras clave: | Bank Failure Conditional Duration Finite And Infinite Mixtures Threshold Models Unobserved Market Heterogeneity |
Fecha de publicación: | 2021 | Proyectos: | Aportaciones A la Toma de Decisiones Bayesianas Óptimas: Aplicaciones Al Coste-Efectividad Con Datos Clínicos y Al Análisis de Riestos Con Datos Acturiales. | Publicación seriada: | Quarterly Review of Economics and Finance | Resumen: | In this paper, we use a specification of the standardized duration to test unobserved heterogeneity in a nonlinear version based on a self-exciting threshold autoregressive conditional duration model. We illustrate the relevance of this procedure for identifying the presence of heterogeneous agents in the final days of trading of Banco Popular, the first bank rescued by the European Single Resolution Board. | URI: | http://hdl.handle.net/10553/73761 | ISSN: | 1062-9769 | DOI: | 10.1016/j.qref.2020.05.016 | Fuente: | Quarterly Review of Economics and Finance[ISSN 1062-9769], n. 79, p. 151-160 |
| Colección: | Artículos |
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