Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/48013
| Título: | Combining information in exchange rate forecasting: evidence from the EMS | Autores/as: | Fernández Rodríguez, Fernando Sosvilla Rivero,Simón Javier Andrada Félix, Julián |
Clasificación UNESCO: | 5302 Econometría 530401 Consumo, ahorro, inversión |
Palabras clave: | Bolsa de valores Modelos econométricos |
Fecha de publicación: | 1997 | Publicación seriada: | Applied Economics Letters | Resumen: | In this paper we propose a multivariate local predictor, inspired in the literature on deterministic chaos, and apply it to nine EMS currencies, using daily data for the January 1973-December 1994 period. Our local predictors perform marginally better than a random walk in forecasting the nominal exchange rate, clearly outperforming the random walk directional forecast. | URI: | http://hdl.handle.net/10553/48013 | ISSN: | 1350-4851 | DOI: | 10.1080/135048597355221 | Fuente: | Applied Economics Letters [ISSN 1350-4851], v. 4 (7), p. 441-444, (Enero 1997) |
| Colección: | Artículos |
Citas SCOPUSTM
7
actualizado el 17-nov-2024
Citas de WEB OF SCIENCETM
Citations
5
actualizado el 25-feb-2024
Visitas
121
actualizado el 08-jun-2024
Google ScholarTM
Verifica
Altmetric
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.