Los seguros generales desde la perspectiva bayesiana

Abstract

En este trabajo se aplica la metodología de robustez bayesiana para medir la sensibilidad de la prima bayesiana para el principio de utilidad exponencial, usando la clase de contaminaciones para modelizar la incertidumbre sobre la distribución a priori (distribución estructura en Teoría del Riesgo) del parámetro de riesgo. En la situación usual en la que el número de siniestros tiene una distribución poissoniana y el coste de los mismos un distribución exponencial presentaremos el rango de variación de la prima bayesiana. Ello permitirá al asegurador elegir la mejor de las posibles políticas de estabilidad.

General insurance from the Bayesian perspective In this paper the bayesian robust methodology is applied to detect how sensitive the Bayesian premium for exponential premium principle is, using the contamination class to model uncertainty on the base prior (structure function in Risk Theory) about the risk parameter. In the very usual situation in which the number of claims follows a Poisson distribution and the amount of loss in monetary units associated with a claim event follows an exponential distribution I will present the range of the Bayesian premium. This fact will allow the insurer to choose the best of al possible stability policies.