Un modelo bonus-malus con asignaciones de tarifas más competitivas en el mercado de seguro de automóviles

Abstract

En el mercado de seguros de automóviles europeo, para el cálculo de la prima, se utiliza mayoritariamente un sistema de tarificación llamado Bonus- Malus, caracterizado por el hecho de que la prima únicamente se modifica atendiendo al número de reclamaciones que se produzcan en el período. Este trabajo trata el problema de penalización no equitativa que se produce en todos los sistemas de tarificación Bonus-Malus, en el sentido de que algunos asegurados pagan más de lo que debieran si tenemos en cuenta su experiencia de reclamaciones. En muchas ocasiones, las penalizaciones que se producen incrementando la prima de los asegurados malus son excesivas, lo que puede acarrear serios problemas de competitividad y, consecuentemente, de suficiencia a la compañía aseguradora.

Bonus-Malus system is the most commonly-used premium rating method in European auto insurance market. This system is based on the fact that the premium is only modified according to the number of claims declared in a period of time. In this paper we deal with the problem of unfair penalization in Bonus-Malus system. It occurs when insureds pay more than their pure premium according to their individual claim history. On many occasions, the premium increase for the malus class insureds is excessive and it could lead the insurance company to a lack of competitiveness and financial equilibrium problems.