Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/49196
| Título: | Chaotic behaviour in exchange-rate series. First results for the Peseta-U.S. dollar case | Autores/as: | Bajo-Rubio, Oscar Fernández-Rodríguez, Fernando Sosvilla Rivero,Simón Javier |
Clasificación UNESCO: | 53 Ciencias económicas | Fecha de publicación: | 1992 | Publicación seriada: | Economics Letters | Resumen: | We test for the presence of deterministic chaos on daily data for the (spot and forward) Spanish Peseta-U.S. Dollar exchange rates. The finding of a chaotic behaviour in the series allows us to make short-run predictions which in general outperform those from the random walk model. | URI: | http://hdl.handle.net/10553/49196 | ISSN: | 0165-1765 | DOI: | 10.1016/0165-1765(92)90291-6 | Fuente: | Economics Letters[ISSN 0165-1765],v. 39, p. 207-211 |
| Colección: | Artículos |
Citas SCOPUSTM
48
actualizado el 24-nov-2024
Citas de WEB OF SCIENCETM
Citations
32
actualizado el 24-nov-2024
Visitas
91
actualizado el 31-ago-2024
Google ScholarTM
Verifica
Altmetric
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.