Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/49188
Título: Optimatization of technical rules by genetic algorithms: Evidence from the Madrid stock market
Autores/as: Fernández-Rodríguez, Fernando 
González-Martel, Christian
Sosvilla-Rivero, Simón
Fecha de publicación: 2005
Editor/a: 0960-3107
Publicación seriada: Applied Financial Economics 
Resumen: This paper investigates the profitability of a simple and very common technical trading rule applied to the General Index of the Madrid Stock Market. The optimal trading rule parameter values are found using a genetic algorithm. The results suggest that, for reasonable trading costs, the technical trading rule is always superior to a risk-adjusted buy-and-hold strategy. © 2005 Taylor & Francis Group Ltd.
URI: http://hdl.handle.net/10553/49188
ISSN: 0960-3107
DOI: 10.1080/09603100500107818
Fuente: Applied Financial Economics[ISSN 0960-3107],v. 15, p. 773-775
Colección:Artículos
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