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Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/48006
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dc.contributor.authorAcosta González, Eduardoen_US
dc.contributor.authorAndrada Félix, Juliánen_US
dc.contributor.authorFernández Rodríguez, Fernandoen_US
dc.date.accessioned2018-11-23T18:12:55Z-
dc.date.available2018-11-23T18:12:55Z-
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.issn0003-6846en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/48006-
dc.description.abstractIn this article, we present a technique to obtain the time-varying covariance matrix for several time series for nearest neighbour predictors. To illustrate the use of this technique, we analyse the time-varying variances and correlations between the daily returns on two equity stock market indexes, the New York Stock Exchange and the Madrid Stock Exchange Indexen_US
dc.languageengen_US
dc.publisher0003-6846
dc.relation.ispartofApplied economics (Print)en_US
dc.sourceApplied Economics[ISSN 0003-6846],v. 41, p. 3437-3445en_US
dc.subject5302 Econometríaen_US
dc.subject.otherAnálisis de series temporalesen_US
dc.subject.otherModelos económetricosen_US
dc.titleEstimating time-varying variances and covariances via nearest neighbour multivariate predictions: Applications to the NYSE and the Madrid stock exchange indexen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/Articleen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.1080/00036840701439371
dc.identifier.scopus70450206016-
dc.identifier.isi000271812100012
dc.contributor.authorscopusid19638646400-
dc.contributor.authorscopusid6505916889-
dc.contributor.authorscopusid6603053452-
dc.description.lastpage3445-
dc.description.firstpage3437-
dc.relation.volume41-
dc.investigacionCiencias Sociales y Jurídicasen_US
dc.type2Artículoen_US
dc.contributor.daisngid4494041
dc.contributor.daisngid3014920
dc.contributor.daisngid1514720
dc.utils.revisionSíen_US
dc.contributor.wosstandardWOS:Acosta-Gonzalez, E
dc.contributor.wosstandardWOS:Andrada-Felix, J
dc.contributor.wosstandardWOS:Fernandez-Rodriguez, F
dc.date.coverdateDiciembre 2009
dc.identifier.ulpgcSíes
dc.description.jcr0,404
dc.description.jcrqQ4
dc.description.ssciSSCI
item.grantfulltextnone-
item.fulltextSin texto completo-
crisitem.author.deptGIR Finanzas Cuantitativas y Computacionales-
crisitem.author.deptDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.deptGIR Finanzas Cuantitativas y Computacionales-
crisitem.author.deptDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.deptGIR Finanzas Cuantitativas y Computacionales-
crisitem.author.orcid0000-0002-9547-8546-
crisitem.author.orcid0000-0001-8598-3234-
crisitem.author.orcid0000-0002-8808-9286-
crisitem.author.parentorgDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.parentorgDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.parentorgDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.fullNameAcosta González, Eduardo-
crisitem.author.fullNameAndrada Félix, Julián-
crisitem.author.fullNameFernández Rodríguez,Fernando Emilio-
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