Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/48006
Título: Estimating time-varying variances and covariances via nearest neighbour multivariate predictions: Applications to the NYSE and the Madrid stock exchange index
Autores/as: Acosta González, Eduardo 
Andrada Félix, Julián 
Fernández Rodríguez, Fernando 
Clasificación UNESCO: 5302 Econometría
Palabras clave: Análisis de series temporales
Modelos económetricos
Fecha de publicación: 2009
Editor/a: 0003-6846
Publicación seriada: Applied economics (Print) 
Resumen: In this article, we present a technique to obtain the time-varying covariance matrix for several time series for nearest neighbour predictors. To illustrate the use of this technique, we analyse the time-varying variances and correlations between the daily returns on two equity stock market indexes, the New York Stock Exchange and the Madrid Stock Exchange Index
URI: http://hdl.handle.net/10553/48006
ISSN: 0003-6846
DOI: 10.1080/00036840701439371
Fuente: Applied Economics[ISSN 0003-6846],v. 41, p. 3437-3445
Colección:Artículos
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