Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/47675
Título: On the independence between risk profiles in the compound collective risk actuarial model
Autores/as: Martel Escobar, María Carmen 
Hernández Bastida, A.
Vázquez Polo, Francisco José 
Clasificación UNESCO: 530202 Modelos econométricos
Palabras clave: Estadística bayesiana
Modelos actuariales
Fecha de publicación: 2012
Editor/a: 0378-4754
Publicación seriada: Mathematics and Computers in Simulation 
Resumen: This paper examines a compound collective risk model in which the primary distribution comprised the Poisson-Lindley distribution with a λ parameter, and where the secondary distribution is an exponential one with a θ parameter. We consider the case of dependence between risk profiles (i.e., the parameters λ and θ), where the dependence is modelled by a Farlie-Gumbel-Morgenstern family. We analyze the consequences of the dependence on the Bayes premium. We conclude that the consequences of the dependence on the Bayes premium may vary considerably.
URI: http://hdl.handle.net/10553/47675
ISSN: 0378-4754
DOI: 10.1016/j.matcom.2012.01.003
Fuente: Mathematics and Computers in Simulation[ISSN 0378-4754],v. 82, p. 1419-1431
Colección:Artículos
Vista completa

Google ScholarTM

Verifica

Altmetric


Comparte



Exporta metadatos



Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.