Estimación bootstrap con datos secuenciales

Abstract

En esta memoria proponemos como alternativa la aplicación de métodos Bootstrap para la estimación con datos secuenciales. Para ello realizaremos una revisión de los procedimientos bootstrap para diseños de tamaño fijo y se consideran también algunas cuestiones acerca de los desarrollos de Edgeworth a través de los cuales se muestra cómo las aproximaciones bootstrap pueden mejorar las normales. Particularmente interesante es el estudio de la consistencia de los procedimientos bootstrap basada en la métrica de Mallows. Tras una revisión del procedimiento de construcción de intervalos de confianza basado en la dualidad test de hipótesis e intervalos de confianza, analizamos las propiedades de la distribución empírica b.