Identificador persistente para citar o vincular este elemento: https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/109840
Campo DC Valoridioma
dc.contributor.advisorGonzález Martel, Cristian-
dc.contributor.authorRodríguez Falcón, Daniel-
dc.date.accessioned2021-07-04T20:12:40Z-
dc.date.available2021-07-04T20:12:40Z-
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.otherGestión académica
dc.identifier.urihttps://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/109840-
dc.languagespaen_US
dc.subject53 Ciencias económicasen_US
dc.subject120220 Ecuaciones diferenciales en derivadas parcialesen_US
dc.titleValoración de opciones financieras mediante la fórmula de Black-Scholes: una aplicación sobre el Mini Ibexen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US
dc.typeBachelorThesisen_US
dc.contributor.departamentoDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestiónen_US
dc.contributor.facultadFacultad de Economía, Empresa y Turismoen_US
dc.investigacionCiencias Sociales y Jurídicasen_US
dc.type2Trabajo final de gradoen_US
dc.utils.revisionen_US
dc.identifier.matriculaTFT-64408es
dc.identifier.ulpgcen_US
dc.contributor.buulpgcBU-ECOen_US
dc.contributor.titulacionGrado en Economíaes
item.grantfulltextnone-
item.fulltextSin texto completo-
crisitem.advisor.deptGIR Finanzas Cuantitativas y Computacionales-
crisitem.advisor.deptDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
Colección:Trabajo final de grado
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actualizado el 11-ene-2025

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