Please use this identifier to cite or link to this item: https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/109840
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGonzález Martel, Cristian-
dc.contributor.authorRodríguez Falcón, Daniel-
dc.date.accessioned2021-07-04T20:12:40Z-
dc.date.available2021-07-04T20:12:40Z-
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.otherGestión académica
dc.identifier.urihttps://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/109840-
dc.languagespaen_US
dc.subject53 Ciencias económicasen_US
dc.subject120220 Ecuaciones diferenciales en derivadas parcialesen_US
dc.titleValoración de opciones financieras mediante la fórmula de Black-Scholes: una aplicación sobre el Mini Ibexen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US
dc.typeBachelorThesisen_US
dc.contributor.departamentoDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestiónen_US
dc.contributor.facultadFacultad de Economía, Empresa y Turismoen_US
dc.investigacionCiencias Sociales y Jurídicasen_US
dc.type2Trabajo final de gradoen_US
dc.utils.revisionen_US
dc.identifier.matriculaTFT-64408es
dc.identifier.ulpgcen_US
dc.contributor.buulpgcBU-ECOen_US
dc.contributor.titulacionGrado en Economíaes
item.grantfulltextnone-
item.fulltextSin texto completo-
crisitem.advisor.deptGIR Finanzas Cuantitativas y Computacionales-
crisitem.advisor.deptDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
Appears in Collections:Trabajo final de grado
Show simple item record

Page view(s)

67
checked on Jan 11, 2025

Google ScholarTM

Check


Share



Export metadata



Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.