Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/7499
Título: La gestión del riesgo de mercado en las entidades de depósito. Introducción a la metodología VAR 
Autores/as: Hernández Sánchez, María Manuela 
Clasificación UNESCO: 530406 Dinero y operaciones bancarias
Palabras clave: Entidades de depósito
Metodología Value at Risk
VaR
Fecha de publicación: 2001
Publicación seriada: Vector Plus 
Resumen: El propósito de este artículo es suministrar al lector los primeros pasos para la comprensión de la metodología Value at Risk (Var). La necesidad de comprender esta metodología está justificada por el acuerdo de Basilea y la Directiva sobre los requerimientos de capital impuesta por la Unión Europea. Ambos proponen los métodos VaR para determinar el capital mínimo de los bancos comerciales en su operativa pero, ¿Qué es el riesgo exactamente?. El riesgo puede ser definido como la volatilidad de los resultados esperados.
URI: http://hdl.handle.net/10553/7499
ISSN: 1134-5306
Fuente: Vector Plus [ISSN 1134-5306], n.17, p. 54-62
Colección:Artículos
Vector plus. n.17, 2001 
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