Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/72074
Campo DC | Valor | idioma |
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dc.contributor.author | Vázquez Polo, Francisco José | en_US |
dc.contributor.author | Gómez Déniz, Emilio | en_US |
dc.contributor.author | Hernández Bastida, Agustín | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T11:12:36Z | - |
dc.date.available | 2020-05-06T11:12:36Z | - |
dc.date.issued | 1998 | en_US |
dc.identifier.issn | 1133-3197 | en_US |
dc.identifier.other | Dialnet | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/72074 | - |
dc.language | spa | en_US |
dc.relation.ispartof | Estudios de Economía Aplicada | en_US |
dc.source | Estudios de economía aplicada[ISSN 1133-3197] (9), p. 19-34 | en_US |
dc.subject | 530405 Seguros | en_US |
dc.subject.other | Seguros | en_US |
dc.subject.other | Tarifas | en_US |
dc.title | Un análisis de sensibilidad del proceso de tarificación en los seguros generales | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/Article | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.url | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=176011 | - |
dc.description.lastpage | 34 | en_US |
dc.identifier.issue | 9 | - |
dc.description.firstpage | 19 | en_US |
dc.investigacion | Ciencias Sociales y Jurídicas | en_US |
dc.type2 | Artículo | en_US |
dc.description.notas | La mayoría de la literatura sobre técnicas estadísticas en la Ciencia Actuarial está basada en métodos bayesianos clásicos, en el sentido de que el actuario confía completamente en la distribución a priori del parámetro de riesgo. En este trabajo aplicamos la metodología de la robustez bayesiana para medir la sensibilidad de la prima a posteriori (la que debe cobrarse en ese período) con respecto a perturbaciones en la distribución a priori en el principio de varianza. Un camino habitual para desarrollar lo señalado consiste en desarrollar el mismo estudio bayesiano clásico respecto a la distribución a priori base .0 sobre una clase de posibles y razonables distribuciones a priori compatibles con las creencias del actuario. Usaremos la clase de .-contaminación para modelar la incertidumbre sobre la distribución a priori base. Finalmente desarrollaremos un ejemplo para ilustrarlas. | en_US |
dc.contributor.authordialnetid | 243388 | - |
dc.contributor.authordialnetid | 171022 | - |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.identifier.dialnet | 176011ARTREV | - |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.description.esci | ESCI | |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa | - |
crisitem.author.dept | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
crisitem.author.dept | GIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa | - |
crisitem.author.dept | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-0632-6138 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-5072-7908 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
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crisitem.author.fullName | Vázquez Polo, Francisco José | - |
crisitem.author.fullName | Gómez Déniz, Emilio | - |
Colección: | Artículos |
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