Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/72074
Campo DC Valoridioma
dc.contributor.authorVázquez Polo, Francisco Joséen_US
dc.contributor.authorGómez Déniz, Emilioen_US
dc.contributor.authorHernández Bastida, Agustínen_US
dc.date.accessioned2020-05-06T11:12:36Z-
dc.date.available2020-05-06T11:12:36Z-
dc.date.issued1998en_US
dc.identifier.issn1133-3197en_US
dc.identifier.otherDialnet-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/72074-
dc.languagespaen_US
dc.relation.ispartofEstudios de Economía Aplicadaen_US
dc.sourceEstudios de economía aplicada[ISSN 1133-3197] (9), p. 19-34en_US
dc.subject530405 Segurosen_US
dc.subject.otherSegurosen_US
dc.subject.otherTarifasen_US
dc.titleUn análisis de sensibilidad del proceso de tarificación en los seguros generalesen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/Articleen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.urlhttp://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=176011-
dc.description.lastpage34en_US
dc.identifier.issue9-
dc.description.firstpage19en_US
dc.investigacionCiencias Sociales y Jurídicasen_US
dc.type2Artículoen_US
dc.description.notasLa mayoría de la literatura sobre técnicas estadísticas en la Ciencia Actuarial está basada en métodos bayesianos clásicos, en el sentido de que el actuario confía completamente en la distribución a priori del parámetro de riesgo. En este trabajo aplicamos la metodología de la robustez bayesiana para medir la sensibilidad de la prima a posteriori (la que debe cobrarse en ese período) con respecto a perturbaciones en la distribución a priori en el principio de varianza. Un camino habitual para desarrollar lo señalado consiste en desarrollar el mismo estudio bayesiano clásico respecto a la distribución a priori base .0 sobre una clase de posibles y razonables distribuciones a priori compatibles con las creencias del actuario. Usaremos la clase de .-contaminación para modelar la incertidumbre sobre la distribución a priori base. Finalmente desarrollaremos un ejemplo para ilustrarlas.en_US
dc.contributor.authordialnetid243388-
dc.contributor.authordialnetid171022-
dc.contributor.authordialnetidNo ID-
dc.identifier.dialnet176011ARTREV-
dc.utils.revisionen_US
dc.identifier.ulpgces
dc.description.esciESCI
item.fulltextSin texto completo-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptGIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa-
crisitem.author.deptIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.deptDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.deptGIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa-
crisitem.author.deptIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.deptDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.orcid0000-0002-0632-6138-
crisitem.author.orcid0000-0002-5072-7908-
crisitem.author.parentorgIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.parentorgIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.fullNameVázquez Polo, Francisco José-
crisitem.author.fullNameGómez Déniz, Emilio-
Colección:Artículos
Vista resumida

Visitas

87
actualizado el 27-ene-2024

Google ScholarTM

Verifica


Comparte



Exporta metadatos



Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.