Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/71083
Título: La gestión del riesgo de mercado en las entidades de depósito
Autores/as: Hernández Sánchez, Manuela 
Clasificación UNESCO: 530301 Contabilidad financiera
530904 Estructura del mercado
Palabras clave: Riesgo de mercado
Entidades de depósito
Metodología Value at Risk
Fecha de publicación: 2001
Publicación seriada: Vector Plus 
Resumen: El propósito de este artículo es suministrar al lector los primeros pasos para la comprensión de la metodología Value at Risk (Var). La necesidad de comprender esta metodología está justificada por el acuerdo de Basilea y la Directiva sobre los requerimientos de capital impuesta por la Unión Europea. Ambos proponen los métodos VaR para determinar el capital mínimo de los bancos comerciales en su operativa pero, ¿Qué es el riesgo exactamente?. El riesgo puede ser definido como la volatilidad de los resultados esperados.
The purpose of this paper is to provide the first steps to understand the methodology Value at Risk (VaR).The Basle agreement and the Capital Adequacy Directive imposed by European Union propose the VaR methods to determine minimum capital requeriments for commercial nbanks. What exactly is risk?.Risk can be defined as the volatility of unexpected outcomes. In particular terms, the financial risks relative to possible losses in financial markets. Movements in financial variables such as interest rates and exchange rates create risk. In contrast to industrial corporations, the primary function of financial institutions is to manage financial risks actively.This is the usefulness that VaR represents.
URI: http://hdl.handle.net/10553/71083
ISSN: 1134-5306
Fuente: Vector plus: miscelánea científico - cultural[ISSN 1134-5306], n. 17, p. 54-62
URL: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1972167
Colección:Artículos
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