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Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/69252
Campo DC Valoridioma
dc.contributor.authorCalderin Ojeda, Enriqueen_US
dc.contributor.authorGómez Déniz, Emilioen_US
dc.contributor.authorBarranco Chamorro, Inmaculadaen_US
dc.date.accessioned2020-01-23T09:42:07Z-
dc.date.available2020-01-23T09:42:07Z-
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn0515-0361en_US
dc.identifier.otherWoS-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/69252-
dc.description.abstractA one-parameter version of the generalised Poisson distribution provided by Consul and Jain (1973) is considered in this paper. The distribution is uni- modal with a zero vertex and over-dispersed. A generalised linear model related to this distribution is also presented. Its parameters can be estimated by using a Fisher-Scoring algorithm which is equivalent to iteratively reweighted least squares. Due to its flexibility and capacity to describe highly skewed data with an excessive number of zeros, the model is suitable to be applied in insurance settings as an alternative to the negative binomial and zero-inflated model.en_US
dc.languageengen_US
dc.relation.ispartofASTIN Bulletinen_US
dc.sourceAstin Bulletin[ISSN 0515-0361],v. 49 (3), p. 689-707en_US
dc.subject530202 Modelos econométricosen_US
dc.subject.otherDistribución linealen_US
dc.subject.otherInflación zeroen_US
dc.subject.otherModelos econométricosen_US
dc.titleModelling zero-inflated count data with a special case of the generalised poisson distributionen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/Articleen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.1017/asb.2019.26en_US
dc.identifier.scopus85072047414-
dc.identifier.isi000484230800005-
dc.contributor.authorscopusid23479414700-
dc.contributor.authorscopusid57205068671-
dc.contributor.authorscopusid6603141723-
dc.identifier.eissn1783-1350-
dc.description.lastpage707en_US
dc.identifier.issue3-
dc.description.firstpage689en_US
dc.relation.volume49en_US
dc.investigacionCiencias Sociales y Jurídicasen_US
dc.type2Artículoen_US
dc.contributor.daisngid1844848-
dc.contributor.daisngid610603-
dc.contributor.daisngid31703796-
dc.utils.revisionSíen_US
dc.contributor.wosstandardWOS:Calderin-Ojeda, E-
dc.contributor.wosstandardWOS:Gomez-Deniz, E-
dc.contributor.wosstandardWOS:Barranco-Chamorro, I-
dc.date.coverdateSeptiembre 2019en_US
dc.identifier.ulpgcSíen_US
dc.contributor.buulpgcBU-ECOen_US
dc.description.sjr1,182
dc.description.jcr1,236
dc.description.sjrqQ1
dc.description.jcrqQ2
dc.description.scieSCIE
dc.description.ssciSSCI
dc.description.erihplusERIH PLUS
item.fulltextSin texto completo-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptGIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa-
crisitem.author.deptIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.deptDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.orcid0000-0002-5072-7908-
crisitem.author.parentorgIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.fullNameGómez Déniz, Emilio-
Colección:Artículos
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