1. accedaCRIS
  2. Publicaciones
  3. Tesis doctoral
Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/60987
Campo DC Valoridioma
dc.contributor.advisorValero López, Francisco J.es
dc.contributor.authorHernández Sánchez, Manuela Doloreses
dc.date.accessioned2020-01-21T07:49:58Z-
dc.date.available2007-06-06T00:00:00Zes
dc.date.available2020-01-21T07:49:58Z-
dc.date.issued2001en_US
dc.identifier.othercontentdm-postulpgces
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/60987-
dc.formatPDFes
dc.format.mimetype300 ppp., TIFF sin compresiónes
dc.languagespaen_US
dc.rightsAcceso restringido para la comunidad universitaria de la ULPGCes
dc.subject5311 Organización y dirección de empresasen_US
dc.subject.otherRiesgoes
dc.subject.otherEmpresases
dc.titleLa medición de los riesgos de mercado: el efecto "nivel de riesgo" en las metodologías VaRes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.departamentoDepartamento de Economía Financiera Y Contabilidades
dc.contributor.facultadFacultad de Economía, Empresa y Turismoen_US
dc.identifier.absysnet240232es
dc.type2Tesis doctoralen_US
dc.identifier.currens99es
dc.description.numberofpages504 p.es
dc.utils.revisionSíen_US
dc.identifier.matriculaTESIS-73060es
dc.identifier.ulpgcSíes
dc.contributor.programaFinanzases
item.grantfulltextrestricted-
item.fulltextCon texto completo-
crisitem.author.deptGIR Finanzas Cuantitativas y Computacionales-
crisitem.author.deptDepartamento de Economía Financiera y Contabilidad-
crisitem.author.parentorgDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.fullNameHernández Sánchez, Manuela Dolores-
Colección:Tesis doctoral
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