Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/60183
Campo DC Valoridioma
dc.contributor.authorSánchez-Sánchez, M.en_US
dc.contributor.authorSordo, M. A.en_US
dc.contributor.authorSuárez-Llorens, A.en_US
dc.contributor.authorGómez Déniz, Emilioen_US
dc.date.accessioned2020-01-15T12:23:36Z-
dc.date.available2020-01-15T12:23:36Z-
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn0515-0361en_US
dc.identifier.otherWoS-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/60183-
dc.description.abstractWe study the propagation of uncertainty from a class of priors introduced by Arias-Nicolas et al. [(2016) Bayesian Analysis, 11(4), 1107-1136] to the premiums (both the collective and the Bayesian), for a wide family of premium principles (specifically, those that preserve the likelihood ratio order). The class under study reflects the prior uncertainty using distortion functions and fulfills some desirable requirements: elicitation is easy, the prior uncertainty can be measured by different metrics, and the range of quantities of interest is easily obtained from the extremal members of the class. We illustrate the methodology with several examples based on different claim counts models.en_US
dc.languageengen_US
dc.relation.ispartofASTIN Bulletinen_US
dc.sourceAstin Bulletin [ISSN 0515-0361], v. 49 (1), p. 147-168en_US
dc.subject1207 Investigación operativaen_US
dc.subject.otherStochastic ordersen_US
dc.subject.otherRisk Measuresen_US
dc.subject.otherReservesen_US
dc.subject.otherCredibilityen_US
dc.subject.otherClass of priorsen_US
dc.subject.otherDistortion functionsen_US
dc.subject.otherKolmogorov and Kantorovich metricsen_US
dc.subject.otherPremium calculation principleen_US
dc.subject.otherRobust Bayesian analysisen_US
dc.titleDeriving robust bayesian premiums under bands of prior distributions with applicationsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/Articleen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.1017/asb.2018.36
dc.identifier.scopus85057366873
dc.identifier.isi000460129300007-
dc.contributor.authorscopusid57213639463
dc.contributor.authorscopusid6602696817
dc.contributor.authorscopusid56312995200
dc.contributor.authorscopusid57205068671
dc.identifier.eissn1783-1350-
dc.description.lastpage168-
dc.identifier.issue1-
dc.description.firstpage147-
dc.relation.volume49-
dc.investigacionIngeniería y Arquitecturaen_US
dc.type2Artículoen_US
dc.contributor.daisngid15356841
dc.contributor.daisngid1416196
dc.contributor.daisngid1296002
dc.contributor.daisngid610603
dc.description.notasJEL codes: IM30en_US
dc.utils.revisionen_US
dc.contributor.wosstandardWOS:Sanchez-Sanchez, M
dc.contributor.wosstandardWOS:Sordo, MA
dc.contributor.wosstandardWOS:Suarez-Llorens, A
dc.contributor.wosstandardWOS:Gomez-Deniz, E
dc.date.coverdateEnero 2019
dc.identifier.ulpgces
dc.description.sjr1,182
dc.description.jcr1,236
dc.description.sjrqQ1
dc.description.jcrqQ2
dc.description.scieSCIE
dc.description.ssciSSCI
dc.description.erihplusERIH PLUS
item.fulltextSin texto completo-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptGIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa-
crisitem.author.deptIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.deptDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.orcid0000-0002-5072-7908-
crisitem.author.parentorgIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.fullNameGómez Déniz, Emilio-
Colección:Artículos
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