Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/49195
| Título: | Testing nonlinear forecastability in time series: Theory and evidence from the EMS | Autores/as: | Fernández-Rodríguez, Fernando Sosvilla Rivero,Simón Javier |
Clasificación UNESCO: | 5302 Econometría | Fecha de publicación: | 1998 | Publicación seriada: | Economics Letters | Resumen: | This paper proposes a procedure, based on nearest-neighbour predictors, for testing the existence of nonlinear forecastable dependencies in time series. An empirical application to EMS exchange rates illustrates the performance of the test. | URI: | http://hdl.handle.net/10553/49195 | ISSN: | 0165-1765 | Fuente: | Economics Letters[ISSN 0165-1765],v. 59, p. 49-63 |
| Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.