1. accedaCRIS
  2. Publicaciones
  3. Artículos
Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/48008
Campo DC Valoridioma
dc.contributor.authorFernández Rodríguez, Fernandoen_US
dc.contributor.authorSosvilla Rivero,Simón Javieren_US
dc.contributor.authorAndrada Félix, Juliánen_US
dc.date.accessioned2018-11-23T18:13:51Z-
dc.date.available2018-11-23T18:13:51Z-
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.issn0883-7252en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/48008-
dc.description.abstractThis paper presents a bootstrap-based test statistic for testing the presence of chaotic dynamics from data by using the Lyapunov exponents. In particular, a one-sided test statistic in Gençay's [Gençay, Physica D 89 (1996) 261-266] framework is designed and its small sample properties are tested on the Hénon map. The numerical examples show that the test statistic has desirable small sample properties.en_US
dc.languageengen_US
dc.publisher0883-7252
dc.relation.ispartofJournal of Applied Econometricsen_US
dc.sourceJournal of Applied Econometrics[ISSN 0883-7252],v. 20, p. 911-930en_US
dc.subject5302 Econometríaen_US
dc.subject.otherTeoría del caosen_US
dc.subject.otherAnálisis de series temporalesen_US
dc.titleTesting chaotic dynamics via Lyapunov exponentsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/Articleen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.1002/jae.805
dc.identifier.scopus30744439552-
dc.identifier.isi000234691300005
dc.contributor.authorscopusid6603053452-
dc.contributor.authorscopusid6701863324-
dc.contributor.authorscopusid6505916889-
dc.description.lastpage930-
dc.description.firstpage911-
dc.relation.volume20-
dc.investigacionCiencias Sociales y Jurídicasen_US
dc.type2Artículoen_US
dc.contributor.daisngid1514720
dc.contributor.daisngid514725
dc.contributor.daisngid3014920
dc.utils.revisionSíen_US
dc.contributor.wosstandardWOS:Fernandez-Rodriguez, F
dc.contributor.wosstandardWOS:Sosvilla-Rivero, S
dc.contributor.wosstandardWOS:Andrada-Felix, J
dc.date.coverdateDiciembre 2005
dc.identifier.ulpgcSíes
dc.description.jcr0,829
dc.description.jcrqQ2
dc.description.ssciSSCI
dc.description.erihplusERIH PLUS
item.grantfulltextnone-
item.fulltextSin texto completo-
crisitem.author.deptGIR Finanzas Cuantitativas y Computacionales-
crisitem.author.deptGIR Finanzas Cuantitativas y Computacionales-
crisitem.author.deptDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.orcid0000-0002-8808-9286-
crisitem.author.orcid0000-0001-8598-3234-
crisitem.author.parentorgDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.parentorgDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.fullNameFernández Rodríguez,Fernando Emilio-
crisitem.author.fullNameSosvilla Rivero,Simón Javier-
crisitem.author.fullNameAndrada Félix, Julián-
Colección:Artículos
Vista resumida

Citas SCOPUSTM   

27
actualizado el 17-nov-2024

Citas de WEB OF SCIENCETM
Citations

20
actualizado el 17-nov-2024

Visitas

100
actualizado el 22-jun-2024

Google ScholarTM

Verifica

Altmetric


Comparte


Exporta metadatos


Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.