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Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/42959
Campo DC Valoridioma
dc.contributor.authorGómez Déniz, Emilioen_US
dc.contributor.authorHernández Bastida, A.en_US
dc.contributor.authorVázquez Polo, Francisco Joséen_US
dc.contributor.otherVazquez Polo, Francisco Jose
dc.contributor.otherGomez-Deniz, Emilio
dc.date.accessioned2018-11-21T11:51:10Z-
dc.date.available2018-11-21T11:51:10Z-
dc.date.issued1999en_US
dc.identifier.issn0167-6687en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/42959-
dc.description.abstractIn this paper the Esscher premium calculation principle is applied to the non-compound collective model in a robust Bayesian context. We consider that uncertainty with regard to the prior distribution can be represented by the assumption that the unknown prior distribution belongs to a class of distributions Γ and examine the ranges of the Bayesian premium when the priors belong to such a class. The assessment of the influence of the prior is termed sensitivity analysis or robustness analysis.en_US
dc.languageengen_US
dc.publisher0167-6687
dc.relation.ispartofInsurance: Mathematics and Economicsen_US
dc.sourceInsurance: Mathematics and Economics[ISSN 0167-6687],v. 25, p. 387-395en_US
dc.subject1209 Estadísticaen_US
dc.subject.otherRiesgoen_US
dc.subject.otherMétodos bayesianosen_US
dc.titleThe Esscher premium principle in risk theory: a Bayesian sensitivity studyen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/Articlees
dc.typeArticlees
dc.relation.conference2nd IME Conference
dc.identifier.doi10.1016/S0167-6687(99)00018-9
dc.identifier.scopus0010698154-
dc.identifier.isi000088133200010-
dcterms.isPartOfInsurance Mathematics & Economics
dcterms.sourceInsurance Mathematics & Economics[ISSN 0167-6687],v. 25 (3), p. 387-395
dc.contributor.authorscopusid15724912000
dc.contributor.authorscopusid6506113782
dc.contributor.authorscopusid6602318225
dc.description.lastpage395-
dc.description.firstpage387-
dc.relation.volume25-
dc.investigacionCiencias Sociales y Jurídicasen_US
dc.type2Artículoen_US
dc.identifier.wosWOS:000088133200010
dc.contributor.daisngid610603
dc.contributor.daisngid3536871
dc.contributor.daisngid29952969
dc.contributor.daisngid1028174
dc.identifier.investigatorRIDC-9730-2009-
dc.identifier.investigatorRIDNo ID-
dc.contributor.wosstandardWOS:Gomez-Deniz, E
dc.contributor.wosstandardWOS:Hernandez-Bastida, A
dc.contributor.wosstandardWOS:Vazquez-Polo, FJ
dc.date.coverdateDiciembre 1999
dc.identifier.conferenceidevents120276
dc.identifier.ulpgcSíes
dc.description.jcr0,103
dc.description.jcrqQ4
dc.description.scieSCIE
dc.description.ssciSSCI
item.fulltextSin texto completo-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptGIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa-
crisitem.author.deptIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.deptDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.deptGIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa-
crisitem.author.deptIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.deptDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.orcid0000-0002-5072-7908-
crisitem.author.orcid0000-0002-0632-6138-
crisitem.author.parentorgIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.parentorgIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.fullNameGómez Déniz, Emilio-
crisitem.author.fullNameVázquez Polo, Francisco José-
crisitem.event.eventsstartdate26-07-1998-
crisitem.event.eventsenddate29-07-1998-
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