Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/42955
Campo DC Valoridioma
dc.contributor.authorGómez Déniz, Emilioen_US
dc.contributor.authorVázquez Polo, Francisco Joséen_US
dc.contributor.otherVazquez Polo, Francisco Jose
dc.contributor.otherGomez-Deniz, Emilio
dc.date.accessioned2018-11-21T11:50:13Z-
dc.date.available2018-11-21T11:50:13Z-
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.issn0266-4763en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/42955-
dc.description.abstractIn a standard Bayesian model, a prior distribution is elicited for the structure parameter in order to obtain an estimate of this unknown parameter. The hierarchical model is a two way Bayesian one which incorporates a hyperprior distribution for some of the hyperparameters of the prior. In this way and under the Poisson-Gamma-Gamma model, a new distribution is obtained by computing the unconditional distribution of the random variable of interest. This distribution seems to provide a better fit to the data, given a policyholders' portfolio. Furthermore, Bayes premiums are thus obtained under a bonus-malus system and solve some of the problems of surcharges which appear in these systems when they are applied in a simple manner.en_US
dc.languageengen_US
dc.publisher0266-4763
dc.relation.ispartofJournal of Applied Statisticsen_US
dc.sourceJournal of Applied Statistics[ISSN 0266-4763],v. 32, p. 771-784en_US
dc.subject1209 Estadísticaen_US
dc.subject.otherMétodos bayesianosen_US
dc.subject.otherSegurosen_US
dc.titleModelling uncertainty in insurance Bonus-Malus premium principles by using a Bayesian robustness approachen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/Articlees
dc.typeArticlees
dc.identifier.doi10.1080/02664760500079746
dc.identifier.scopus27644513396-
dc.identifier.isi000232466700008-
dcterms.isPartOfJournal Of Applied Statistics
dcterms.sourceJournal Of Applied Statistics[ISSN 0266-4763],v. 32 (7), p. 771-784
dc.contributor.authorscopusid15724912000
dc.contributor.authorscopusid6602318225
dc.description.lastpage784-
dc.description.firstpage771-
dc.relation.volume32-
dc.investigacionCiencias Sociales y Jurídicasen_US
dc.type2Artículoen_US
dc.identifier.wosWOS:000232466700008
dc.contributor.daisngid610603
dc.contributor.daisngid1028174
dc.contributor.daisngid29952969
dc.identifier.investigatorRIDC-9730-2009-
dc.identifier.investigatorRIDNo ID-
dc.contributor.wosstandardWOS:Gomez-Deniz, E
dc.contributor.wosstandardWOS:Vazquez-Polo, FJ
dc.date.coverdateSeptiembre 2005
dc.identifier.ulpgces
dc.description.jcr0,306
dc.description.jcrqQ4
dc.description.scieSCIE
item.fulltextSin texto completo-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptGIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa-
crisitem.author.deptIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.deptDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.deptGIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa-
crisitem.author.deptIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.deptDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.orcid0000-0002-5072-7908-
crisitem.author.orcid0000-0002-0632-6138-
crisitem.author.parentorgIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.parentorgIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.fullNameGómez Déniz, Emilio-
crisitem.author.fullNameVázquez Polo, Francisco José-
Colección:Artículos
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