Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/42953
Título: On the use of posterior regret Gamma-minimax actions to obtain credibility premiums
Autores/as: Gómez Déniz, Emilio 
Pérez Sánchez, José María 
Vázquez-Polo, Francisco J. 
Clasificación UNESCO: 1209 Estadística
Palabras clave: Métodos bayesianos
Distribución
Fecha de publicación: 2006
Editor/a: 0167-6687
Publicación seriada: Insurance: Mathematics and Economics 
Resumen: Computing premiums in a Bayesian context requires the use of a prior distribution that the unknown risk parameter follows in the heterogeneous portfolio. Following the methodology that an actuary only has vague information about this parameter and therefore is unable to specify a simple prior, we choose a class Γ of priors and compute posterior regret Γ-minimax premiums which can be written, under appropriate likelihoods and priors, as a credibility formula.
URI: http://hdl.handle.net/10553/42953
ISSN: 0167-6687
DOI: 10.1016/j.insmatheco.2006.01.007
Fuente: Insurance: Mathematics and Economics[ISSN 0167-6687],v. 39(1), p. 115-121
Colección:Artículos
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