Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/42936
Campo DC Valoridioma
dc.contributor.authorGómez Déniz, Emilioen_US
dc.contributor.authorSarabia, José Maríaen_US
dc.contributor.authorBalakrishnan, N.en_US
dc.date.accessioned2018-11-21T11:45:39Z-
dc.date.available2018-11-21T11:45:39Z-
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.issn0515-0361en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/42936-
dc.description.abstractThis paper proposes multivariate versions of the continuous Lindley mixture of Poisson distributions considered by Sankaran (1970). This new class of distributions can be used for modelling multivariate dependent count data when marginal overdispersion is present. After discussing some of its properties, a general multivariate model with Poisson-Lindley marginals and with a fl exible covariance structure is proposed. Several specifi c models as well as one that allows correlations of any sign are considered, and then some estimation methods are discussed. Finally, some illustrative examples are given for fi tting and demonstrating the usefulness of these bivariate distributions.en_US
dc.languageengen_US
dc.publisher0515-0361
dc.relation.ispartofASTIN Bulletinen_US
dc.sourceASTIN Bulletin[ISSN 0515-0361],v. 42, p. 655-678en_US
dc.subject1209 Estadísticaen_US
dc.subject.otherDistribuciónen_US
dc.subject.otherRiesgoen_US
dc.titleA multivariate discrete poisson-lindley distribution: extensions and actuarial applicationsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/Articlees
dc.typeArticlees
dc.identifier.doi10.2143/AST.42.2.2182812
dc.identifier.scopus84872868949-
dc.identifier.isi000313478200010
dc.contributor.authorscopusid15724912000
dc.contributor.authorscopusid6701455820
dc.contributor.authorscopusid57200264409
dc.description.lastpage678-
dc.description.firstpage655-
dc.relation.volume42-
dc.investigacionCiencias Sociales y Jurídicasen_US
dc.type2Artículoen_US
dc.contributor.daisngid610603
dc.contributor.daisngid311897
dc.contributor.daisngid30056196
dc.contributor.wosstandardWOS:Gomez-Deniz, E
dc.contributor.wosstandardWOS:Sarabia, JM
dc.contributor.wosstandardWOS:Balakrishnan, N
dc.date.coverdateDiciembre 2012
dc.identifier.ulpgces
dc.description.sjr0,965
dc.description.jcr0,698
dc.description.sjrqQ2
dc.description.jcrqQ3
dc.description.scieSCIE
dc.description.ssciSSCI
dc.description.erihplusERIH PLUS
item.fulltextSin texto completo-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptGIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa-
crisitem.author.deptIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.deptDepartamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión-
crisitem.author.orcid0000-0002-5072-7908-
crisitem.author.parentorgIU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-
crisitem.author.fullNameGómez Déniz, Emilio-
Colección:Artículos
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