El riesgo cambiario y el efecto euro en los tipos de cambio de contado

Abstract

El objetivo de esta Tesis Doctoral ha sido la realización de un análisis empírico del comportamiento del riesgo cambiario para la peseta/dólar (que a partir del 1 de enero de 1999 se denomina euro/dólar), y por ende, de la divisa del resto de los países que pertenecieron al SME y cumplieron los críterios de convergencia hasta la plena integración económica y monetaria. También, este análisis se ha llevado a cabo para la divisa británica y japonesa respecto al dólar, en un intento de analizar si la entrada del euro ha provocado o tenido algún efecto exógeno sobre la relación de dichas monedas con respecto a la moneda estadounidense.