Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/100079
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHernández Sánchez, Manuela Doloreses
dc.contributor.authorCalero Doreste, Kevines
dc.date.accessioned2021-03-11T00:45:17Z-
dc.date.available2021-03-11T00:45:17Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherGestión académica
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/100079-
dc.titleValoración de opciones exóticas por simulación de Monte Carlo (2007-2016): contrastación empírica en el mercado bursátil español.es
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeMasterThesis
dc.contributor.departamentoDepartamento de Economía Financiera y Contabilidades
dc.type2Trabajo final de máster
dc.identifier.matriculaTFT-46904es
dc.identifier.ulpgc
dc.contributor.buulpgcBU-ECOes
dc.contributor.titulacionMáster Universitario en Banca y Finanzases
item.grantfulltextnone-
item.fulltextSin texto completo-
crisitem.advisor.deptGIR Finanzas Cuantitativas y Computacionales-
crisitem.advisor.deptDepartamento de Economía Financiera y Contabilidad-
Appears in Collections:Trabajo final de máster
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