Optimización de carteras de inversión con medidas alternativas del riesgo en el marco del modelo de Markowitz.

Identificador persistente para citar o vincular este elemento: https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/141455

Campo DC	Valor	idioma
dc.contributor.advisor	Andrada Félix, Julián	es
dc.contributor.author	Moreno Sosa, Fernando
dc.date.accessioned	2025-06-29T20:04:30Z	-
dc.date.available	2025-06-29T20:04:30Z	-
dc.date.issued	2025
dc.identifier.other	Gestión académica
dc.identifier.uri	https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/141455	-
dc.title	Optimización de carteras de inversión con medidas alternativas del riesgo en el marco del modelo de Markowitz.
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type	BachelorThesis
dc.contributor.departamento	Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión
dc.type2	Trabajo final de grado
dc.identifier.matricula	TFT-29905
dc.identifier.ulpgc	Sí
dc.contributor.buulpgc	BU-ECO
dc.contributor.titulacion	Grado en Economía
item.fulltext	Sin texto completo	-
item.grantfulltext	none	-
Colección:	Trabajo final de grado

Vista resumida

Verifica