Medición del riesgo de mercado mediante valor de riesgo condicional (CVaR): una aplicación a cartera del mercado español en el periodo 2018-2019.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/103439

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	González Martel, Cristian	es
dc.contributor.author	Estupiñán Ojeda, Daniel	es
dc.date.accessioned	2021-03-11T00:59:48Z	-
dc.date.available	2021-03-11T00:59:48Z	-
dc.date.issued	2020	-
dc.identifier.other	Gestión académica
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10553/103439	-
dc.title	Medición del riesgo de mercado mediante valor de riesgo condicional (CVaR): una aplicación a cartera del mercado español en el periodo 2018-2019.	es
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type	BachelorThesis
dc.contributor.departamento	Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión	es
dc.type2	Trabajo final de grado
dc.identifier.matricula	TFT-57761	es
dc.identifier.ulpgc	Sí
dc.contributor.buulpgc	BU-ECO	es
dc.contributor.titulacion	Grado en Administración y Dirección de Empresas	es
item.grantfulltext	none	-
item.fulltext	Sin texto completo	-
crisitem.advisor.dept	GIR Finanzas Cuantitativas y Computacionales	-
crisitem.advisor.dept	Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión	-
Appears in Collections:	Trabajo final de grado

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