El uso de la cointegración como medida para la selección de títulos en carteras de seguimiento

Abstract

En un trabajo pionero, Alexander y Dimitriu (2005) proponen una nueva metodología para el seguimiento de índices. La calidad de la cartera de seguimiento depende del procedimiento de selección de los activos. En esta Tesis proponemos seleccionar los activos optimizando el nivel de cointegración entre la carte de seguimiento y el índice, en vez de seleccionar los títulos ad-hoc.