Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/42938
Título: Collective risk model: Poisson-Lindley and exponential distributions for Bayes premium and operational risk
Autores/as: Hernández Bastida, A.
Fernández Sánchez, M. P.
Gómez Déniz, Emilio 
Clasificación UNESCO: 1209 Estadística
Palabras clave: Riesgo
Métodos bayesianos
Fecha de publicación: 2011
Editor/a: 0094-9655
Publicación seriada: Journal of Statistical Computation and Simulation 
Resumen: In this paper the collective risk model with Poisson-Lindley and exponential distributions as the primary and secondary distributions, respectively, is developed in a detailed way. It is applied to determine the Bayes premium used in actuarial science and also to compute the regulatory capital in the analysis of operational risk. The results are illustrated with numerous examples and compared with other approaches proposed in the literature for these questions, with considerable differences being observed.
URI: http://hdl.handle.net/10553/42938
ISSN: 0094-9655
DOI: 10.1080/00949650903486609
Fuente: Journal of Statistical Computation and Simulation[ISSN 0094-9655],v. 81, p. 759-778
Colección:Artículos
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