Fernández Rodríguez,Fernando Emilio

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Departamento: departamento de métodos cuantitativos en economía y gestión

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Time connectedness of fear Andrada Félix, Julián ; Fernandez-Perez, A; Fernández Rodríguez, Fernando ; Sosvilla Rivero,Simón Javier Fecha de publicación: 2022 DOI: 10.1007/s00181-021-02056-w Localización: Empirical Economics [ISSN 0377-7332], n. 62, p. 905–931 SJR: 0,664 - Q1 JCR: 3,2 - Q2 SSCI MIAR ICDS: 11,0 Artículo
Financial market analogies of the COVID-19 pandemic: evidence from the Dow Jones Industrial Average Index Andrada Félix, Julián ; Fernández Rodríguez, Fernando ; Sosvilla Rivero,Simón Javier Fecha de publicación: 2022 DOI: 10.1080/13504851.2022.2097172 Localización: Applied Economics Letters[ISSN 1350-4851], (Enero 2022) SJR: 0,45 - Q2 JCR: 1,6 - Q3 SSCI MIAR ICDS: 10,9 Artículo
On the evolution of the COVID-19 epidemiological parameters using only the series of deceased: a study of the Spanish outbreak using Genetic Algorithms Acosta González, Eduardo ; Andrada Félix, Julián ; Fernández Rodríguez, Fernando Fecha de publicación: 2022 DOI: 10.1016/j.matcom.2022.02.007 Localización: Mathematics and Computers in Simulation[ISSN 0378-4754],v. 197, p. 91-104, (Julio 2022) SJR: 0,755 - Q1 JCR: 4,6 - Q1 SCIE MIAR ICDS: 11,0 Artículo
Predicting Corporate Financial Failure Using Macroeconomic Variables and Accounting Data Acosta González, Eduardo ; Fernández-Rodríguez, Fernando ; Ganga, Hicham Fecha de publicación: 2019 DOI: 10.1007/s10614-017-9737-x Localización: Computational Economics[ISSN 0927-7099],v. 53 (1), p. 227-257, (Enero 2019) SJR: 0,349 - Q2 JCR: 1,317 - Q3 SSCI SCIE Artículo
Time connectedness of fear Andrada Félix, Julián ; Fernández Pérez,Adrián ; Fernández Rodríguez, Fernando ; Sosvilla Rivero,Simón Javier Fecha de publicación: 2018 Localización: Documents de Treball ( IREA ), n. 18, p. 1-0 Documento de trabajo
Combining nearest neighbor predictions and model-based predictions of realized variance: Does it pay? Andrada-Félix, Julián ; Fernández-Rodríguez, Fernando ; Fuertes, Ana-Maria Fecha de publicación: 2016 DOI: 10.1016/j.ijforecast.2015.10.004 Localización: International Journal of Forecasting[ISSN 0169-2070],v. 32, p. 695-715 SJR: 1,685 - Q1 JCR: 2,642 - Q1 SSCI ERIH PLUS Artículo
Stock-bond decoupling before and after the 2008 crisis Acosta González, Eduardo ; Andrada Félix, Julián ; Fernández Rodríguez, Fernando Fecha de publicación: 2016 DOI: 10.1080/13504851.2015.1083072 Localización: Applied Economics Letters [ISSN 1350-4851], v. 23 (7), p. 465-470 SJR: 0,354 - Q3 JCR: 0,478 - Q4 SSCI Artículo
Fixed income strategies based on the prediction of parameters in the NS model for the Spanish public debt market Andrada Félix, Julián ; Fernández Pérez,Adrián ; Fernández Rodríguez, Fernando Fecha de publicación: 2015 DOI: 10.1007/s13209-015-0123-4 Localización: SERIEs[ISSN 1869-4187],v. 6, p. 207-245 SJR: 0,41 - Q2 JCR: 0,457 - Q4 SSCI Artículo
On the index tracking and the statistical arbitrage choosing the stocks by means of cointegration: the role of stock picking Acosta González, Eduardo ; Armas-Herrera, Reinaldo; Fernández-Rodríguez, Fernando Fecha de publicación: 2015 DOI: 10.1080/14697688.2014.940604 Localización: Quantitative Finance[ISSN 1469-7688],v. 15, p. 1075-1091 SJR: 0,588 - Q1 JCR: 0,794 - Q3 SSCI SCIE Artículo
The term structure of interest rates: Negotiation strategies on fixed income Andrada Félix, Julián ; Fernández Pérez,Adrián ; Fernández Rodríguez, Fernando Fecha de publicación: 2014 DOI: 10.1016/j.cesjef.2013.09.001 Localización: Cuadernos de Economia[ISSN 0210-0266],v. 37, p. 131-149 SJR: 0,111 - Q4 Sello FECYT ESCI Artículo
An empirical examination of the determinants of the shadow economy Acosta González, Eduardo ; Fernández-Rodríguez, Fernando ; Sosvilla Rivero, Simón Fecha de publicación: 2014 DOI: 10.1080/13504851.2013.856993 Localización: Applied Economics Letters[ISSN 1350-4851],v. 21, p. 304-307 SJR: 0,307 - Q3 JCR: 0,303 - Q4 SSCI Artículo
La estructura temporal de los tipos de interés: estrategias de negociación en renta fija Andrada Félix, Julián ; Fernández Pérez, Adrián; Fernández Rodríguez, Fernando Fecha de publicación: 2014 DOI: 10.1016/j.cesjef.2013.09.001< Localización: Cuadernos de Economía Libro 37, 131-149. Artículo
Forecasting financial failure of firms via genetic algorithms Acosta González, Eduardo ; Fernández-Rodríguez, Fernando Fecha de publicación: 2014 DOI: 10.1007/s10614-013-9392-9 Localización: Computational Economics[ISSN 0927-7099],v. 43, p. 133-157 SJR: 0,32 - Q2 JCR: 0,521 - Q3 SSCI SCIE Artículo
Term structure of interest rates: concepts and an estimation procedure Andrada Félix, Julián ; Fernández Pérez,Adrián ; Fernández Rodríguez, Fernando Fecha de publicación: 2013 DOI: 10.1016/S0210-0266(13)70041-4 Localización: Cuadernos de Economia (Spain)[ISSN 0210-0266],v. 36, p. 53-66 SJR: 0,101 - Q4 Sello FECYT ESCI Artículo
La estructura temporal de los tipos de interés: conceptos y procedimientos de estimación Andrada Félix, Julián ; Fernández Pérez, Adrián; Fernández Rodríguez, Fernando Fecha de publicación: 2013 DOI: 10.1016/S0210-0266(13)70041-4 Localización: Cuadernos de Economía [ISSN 0210-0266], v. 36 (101), p. 53-66 SJR: 0,101 - Q4 Sello FECYT ESCI Artículo
On factors explaining the 2008 financial crisis Acosta González, Eduardo ; Fernández-Rodríguez, Fernando ; Sosvilla Rivero, Simón Fecha de publicación: 2012 DOI: 10.1016/j.econlet.2011.11.038 Localización: Economics Letters[ISSN 0165-1765],v. 115, p. 215-217 SJR: 0,958 - Q2 JCR: 0,509 - Q3 SSCI ERIH PLUS Artículo
Historical financial analogies of the current crisis Andrada-Félix, Julián ; Fernández-Rodríguez, Fernando ; Sosvilla Rivero, Simón Fecha de publicación: 2012 DOI: 10.1016/j.econlet.2012.02.015 Localización: Economics Letters[ISSN 0165-1765],v. 116, p. 190-192 SJR: 0,958 - Q2 JCR: 0,509 - Q3 SSCI ERIH PLUS Artículo
Model selection using data mining Fernández Rodríguez, Fernando ; Andrada Félix, Julián ; Acosta González, Eduardo Fecha de publicación: 2010 Localización: Data Mining and Management, p. 159-174 Capítulo de libro
Statistical learning methods for combining technical trading rules and predicting the stock markets Fernández Rodríguez, Fernando ; Andrada Félix, Julián ; Acosta González, Eduardo Fecha de publicación: 2010 Localización: Data Mining and Management, p. 141-158 Capítulo de libro
Estimating time-varying variances and covariances via nearest neighbour multivariate predictions: Applications to the NYSE and the Madrid stock exchange index Acosta González, Eduardo ; Andrada Félix, Julián ; Fernández Rodríguez, Fernando Fecha de publicación: 2009 DOI: 10.1080/00036840701439371 Localización: Applied Economics[ISSN 0003-6846],v. 41, p. 3437-3445 JCR: 0,404 - Q4 SSCI Artículo