Rama de Conocimiento 1
Ciencias Sociales y Jurídicas
Campo CNEAI
8-Ciencias Económicas y Empresariales
Líneas de Investigación
Mercados financieros: Realizamos investigaciones sobre mercados de renta fija, renta variable, de derivados y sobre finanzas internacionales. Estudiamos la eficiencia de los mercados, la diversificación de activos y la teoría de carteras; empleamos metodologías tanto de la estadística clásica, la econometría financiera, como de la estadística computacional. Igualmente investigamos la microestructura de los mercados, la formación de burbujas especulativas y los fenómenos acoplamiento internacional de rentabilidades.
Machine Learning en la valoración y gestión del riesgo financiero: Los avances cruciales producidos durante los últimos cuarenta años en las TICs, las Ciencias de la Computación y el Aprendizaje Automático han cambiado sustancialmente la Ciencia de los Datos. Esta nueva revolución suele conocerse genéricamente con el nombre de Machine Learning y tiene como objetivo desarrollar algoritmos que puedan tomar decisiones al margen del ser humano. Entre estas nuevas metodologías cabría citar los Algoritmos Genéticos,el Análisis Cluster, las Redes Neuronales Artificiales, los Alboles de regresión y clasificación, los Algoritmos Genéticos, y la metodología Nearest Neighbors, entre otras. El Machine Learning también ha dado lugar a nuevas herramientas en la en la valoración y gestión del riesgo financiero.
Análisis de riesgos financieros: Investigamos sobre análisis de riesgos de crédito, de mercado y operacional, habiendo realizado diversos trabajos sobre la quiebra empresarial. Igualmente hemos estudiado modelos de volatilidad y correlación, volatilidad implícita, valor en riesgo, análisis de series temporales financieras. Nuestra metodología no solo se centra en los modelos paramétricos; también hemos desarrollado modelos no paramétricos y no normales de rentabilidad y riesgo.
Economía cuantitativa: Interpretamos y clasificamos las situaciones de carácter económico por medio de las herramientas de análisis matemático, estadístico y econométrico. Ello permite analizar y cuantificar las variables más relevantes en la toma de decisiones económicas. Tales estudios de carácter cuantitativo han sido llevados a cabo en problemas de macroeconomía, de microeconomía y, en particular, en la economía del turismo. Además de emplear técnicas cuantitativas clásicas hemos desarrollado otras de machine learning y de inteligencia artificial.
Palabras Clave
Teoria de carteras
Renta variable
Renta fija
Burbujas especulativas
Derivados
Machine Learning
Redes Neuronales
Inteligencia Artificial
Algoritmos Genéticos
Riesgo Financiero
riesgo financiero
Valor en riesgo
remuestreo
Economia cuantitativa
Econometría financiera
Inteligencia Artificial
Finanzas Cuantitativas
Econometría Financiera
Estadística Financiera
Economía Cuantitativa
Research Lines
Mercados financieros: We conduct research on fixed income, equity, derivatives and international finance markets. We study market efficiency, asset diversification and portfolio theory; we employ methodologies from classical statistics, financial econometrics and computational statistics. We also investigate the microstructure of markets, the formation of speculative bubbles and the phenomena of international coupling of yields.
Machine Learning en la valoración y gestión del riesgo financiero: Crucial advances over the last forty years in ICT, Computer Science and Machine Learning have substantially changed Data Science. This new revolution is generically known as Machine Learning and aims to develop algorithms that can make decisions independently of humans. These new methodologies include Genetic Algorithms, Cluster Analysis, Artificial Neural Networks, Regression and Classification Trees, Genetic Algorithms, and the Nearest Neighbors methodology, among others. Machine Learning has also given rise to new tools in the valuation and management of financial risk.
Análisis de riesgos financieros: We do research on credit, market and operational risk analysis, having conducted several studies on corporate bankruptcy. We have also studied volatility and correlation models, implied volatility, value-at-risk, financial time series analysis. Our methodology is not only focused on parametric models; we have also developed non-parametric and non-normal models of profitability and risk.
Economía cuantitativa: We interpret and classify economic situations by means of mathematical, statistical and econometric analysis tools. This allows us to analyze and quantify the most relevant variables in economic decision making. Such quantitative studies have been carried out in macroeconomics, microeconomics and, in particular, in tourism economics. In addition to using classical quantitative techniques, we have developed other machine learning and artificial intelligence techniques.
Keywords
Portfolio theory
Equities
Fixed income
Speculative bubbles
Derivatives
Machine learning
Neural networks
Artificial inteligence
Genetic Algorithms
Financial risk
financial risk
Value-at-risk
bootstrapping
Quantitative Economy
Financial econometrics
Artificial Intelligence
Quantitative Finance
Financial Econometrics
Financial Statistics
Quantitative Economics
Áreas de conocimiento
Economía Aplicada
Economía Financiera y Contabilidad
Métodos cuantitativos para la Economía y la Empresa